Назад
08.12.2019

Платформа InveStore запускает модуль скоринговой оценки рисков заемщиков.

Риски неизбежны для любого бизнеса, но мы стремимся избежать их негативного воздействия путем проведения тщательной подготовки.
Ключевую роль здесь играет целенаправленный подход, который позволяет нам эффективно использовать программы управления рисками для их раннего выявления и подготовки к ним, проведения анализа и определения приемлемых рисков, что в конечном счете способствует росту прибыли и повышению безопасности инвесторов.

Совместно с Высшей школой экономики платформа InveStore разработала скоринговую модель оценки вероятности дефолта заемщика, которая основана на следующих базовых принципах:
  • Статистическая обоснованность - Методика расчета вероятности дефолта построена на имеющихся статистических данных о дефолтах Заемщиков. Актуализация математической модели, лежащей в основе Модуля, проводится по мере накопления новых статистических данных с использованием методов Машинного обучения;
  • В методике расчета вероятности дефолта использован подход, соответствующий лучшей мировой практике оценки кредитных рисков - при выборе математического аппарата для создания методики, а так же при выборе показателей кредитного риска были учтены рекомендации ведущих консалтинговых компаний по построению методики внутреннего рейтингования Заемщиков;
  • Сопоставимость рейтинговой шкалы с рейтинговыми шкалами рейтинговых агенств - используемая Модулем рейтинговая шкала имеет однозначную интерпретацию и обеспечивает сопоставимость с рейтинговыми шкалами рейтинговых агентств.
Для определение базовой вероятности дефолта заемщика модулем используются следующие показатели:

Нефинансовые показатели разбиты на 7 подгрупп:
  • Макроэкономический риск (1 показатель);
  • Рейтинг отрасли (1 показатель);
  • Риск бизнес-модели заемщика (1 показатель);
  • Риск организационной структуры (1 показатель);
  • Риски качества управления (6 показателей);
  • Бизнес-риски ( 6 показателей);
  • Риски сделки (2 показателя).

Финансовые показатели рассчитываются автоматически по данным баланса и отчета о прибылях и убытках заемщика по РСБУ. Финансовые показатели разбиты на 5 подгрупп:
  • Соотношение собственных и заемных средств (4 показателя)- показывают уровень использования заемных средств в деятельности;
  • Рентабельность (4 показателя)- характеризуют результативность деятельности;
  • Обслуживание и погашение долга (3 показателя)- показывают способность обслуживать и
  • возвращать привлеченные заемные средства;
  • Ликвидность (3 показателя)- показывают покрытие обязательств активами в соответствии со срочностью обязательств и ликвидностью активов;
  • Деловая активность (3 показателя) - показывают эффективность использования ресурсов.

В результате анализа каждому заемщику автоматически присваивается кредитный рейтинг, который определяет его кредитный риск.

В настоящее время наш модуль проходит тестирование.